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Programma del Corso di Emilio Tomasini con il patrocinio di



Emilio Tomasini & Associati organizzano la VIII edizione del corso

DI ANALISI TECNICA MODERNA A MODENA

(8-9-10 GIUGNO 2012)


DOCENTE:Dott. Emilio Tomasini

Professore a contratto di Finanza Aziendale – Università degli Studi di Bologna

Obiettivo del corso: apprendere SOLO quelle nozioni di analisi tecnica che servono a guadagnare sui mercati evitando la teoria inutile e soprattutto non dimostrabile scientificamente (cosiddetta analisi tecnica “classica”).

Perché 3 giorni di corso: è il tempo minimo per fare qualcosa di serio e per questo il corso è indirizzato a chi èseriamente intenzionato a guadagnare in Borsa.

Perché questo corso è basato su Multicharts e Visual Trader:

  • Multicharts è il software numero uno al mondo per il trading sistematico di portafoglio in quanto il suo linguaggio Power Language è perfettamente compatibile con il linguaggio Easy Language di Tradestation e inoltre a differenza di Tradestation permette di lavorare su un intero portafoglio di titoli CONTEMPORANEAMENTE. E’ inoltre interfacciabile con i principali broker mondiali TRA CUI tra breve un noto broker italiano; gran parte degli hedge funds sono gestiti attraverso il linguaggio di programmazione Power Language di Multicharts che risulta pratico, maneggevole e performante anche per il privato inesperto di trading. Visual Trader è invece il più diffuso software di analisi tecnica di produzione italiana e merita di essere approfondito per la sua facilità di utilizzo.
  • Le nozioni apprese possono essere implementate in qualsiasi altro software di analisi tecnica come  Ninja, Metatrader, Metastock ed ovviamente Tradestation.

Dopo il corso: il discente sarà in grado di valutare una strategia di trading disponibile commercialmente ed applicarla autonomamente in automatico con Multicharts e Visual Trader. Non è necessario imparare a programmare perché basta apprendere a leggere il codice.


DAY 1: le basi dell’analisi moderna

MATTINO 09.00 – 13.00: ANALSI TECNICA CLASSICA

  • LABORATORIO: installazione di Multicharts e cenni sul suo funzionamento (Andrea Angiolini)
  • LABORATORIO: Indicatori, Strategies, lo pseudo codice
  • Perché l’analisi tecnica “moderna” e non quella “classica”
  • Analisi di 10 esempi di successo nel quant trading: trader privati ed istituzionali.
  • Gli indicatori classici che funzionano e quelli che non funzionano. Tecniche trend following e mean reverting: la loro efficacia dipende dal rumore del mercato.
  • LABORATORIO: elementi base di Power Language: i dati di prezzo, espressioni ed operatori, fare riferimento a dati passati, manipolare date e tempi, usare le variabili e gli inputs, il controllo della struttura, scrivere gli Alerts, capire gli Arrays e le Funzioni, metodi di Output, scrivere testi e tracciare trendline, capire i campi dei dati. Guida all’utilizzo ed alla programmazione in Visual Trader.

POMERIGGIO 14.00 – 20.00: ANALISI TECNICA MODERNA

  • LABORATORIO:proviamo ad analizzare alcuni codici di sistemi per perdere il timore sacro della programmazione;
  • LABORATORIO: esercizi di programmazione il cui scopo è quello di saper maneggiare e leggere un codice piuttosto che saperlo programmare
  • Che cosa è un trading system: ideazione e costruzione, dove comprare i codici chiavi in mano, dove trovare ispirazione, quali libri leggere, a quali servizi abbonarsi, quali seminari frequentare
  • Step by step per modelli fissi nello sviluppo di un sistema tipo: entrata, uscita, filtro di trend e di volatilità, stagionalità, multi-time frame, etc.
  • La valutazione dei risultati del system report: significatività e robustezza, gradi di libertà, tutti i parametri per giudicare un trading system

DAY 2: imparare a modificare i codici

MATTINO 09.00 – 13.00: LA OTTIMIZZAZIONE E LA WALK FORWARD ANALYSIS

  • LABORATORIO: lavoriamo sui codici di sistemi aggiungendo una exit diversa e mettendo dentro filtri ed indicatori, time exits and time entries, etc.
  • Ottimizzazione buona ed ottimizzazione cattiva
  • L’ottimizzazione di un trading system, l’ottimizzazione per input, per strumenti, per condizioni, etc.
  • Differenze tra la ottimizzazione statica e quella dinamica: la WFA batte tutti
  • La programmazione genetica: il software Adaptrade Builder in azione (Giacomo Guerrini). Il software Adaptrade Builder è utilizzabile in prova per 1 mese
  • Adaptrade Builder: ovvero come costruire sistemi con la potenza della ottimizzazione genetica senza essere un programmatore
  • Ottimizzazione genetica e Walk Forward Analysis con The Grail (Tommaso Grotto) ora Tradestation

POMERIGGIO 14.00 – 20.00: LA VALUTAZIONE DEI TRADING SYSTEM E IL MONEY E RISK MANAGEMENT

  • LABORATORIO: i 13 volumi di Stad, lavorare su 200 sistemi a portata di mano: come selezionare i sistemi migliori, come modificarli, come adattarli alle proprie esigenze
  • LABORATORIO: costruiamo il nostro primo sistema personalizzato
  • Quali mercati tradare e quali evitare: azioni, futures, forex, cfd ed etf, hedge funds etc.
  • Ammazziamo un mito: il drawdown storico non serve a niente
  • La trade dependency e la Montecarlo Analysis con il Market System Analyzer
  • Il money management e il risk management e la moving average della equity line
  • I trading systems sulle curve non di prezzo: alcuni esempi ed alcuni codici (Riccardo Russo)

DAY 3: i miei primi trading systems

MATTINO 09.00 – 13.00: ALCUNI TRADING SYSTEM PRONTI PER L’USO

  • LABORATORIO: l’applicazione del money management e del risk management, esercizi con il Multicharts e la trade dependency in realtà, il money management ed il risk management con la moving average della equity line
  • LABORATORIO: un sistema intraday sul Dax, modifiche al codice, ottimizzazione, test
  • LABORATORIO: un sistema intraday sull’Euro Dollaro, modifiche al codice, ottimizzazione test
  • I diversi modi per costruire un portafoglio
  • Il caso di un portafoglio Equity sull’Eurostoxx 50
  • Ragionare nella logica del portafoglio: lo stop loss ed il target di portafoglio

POMERIGGIO 14.00 – 20.00: SIETE DIVENTATI QUANT TRADER ? ESERCITAZIONI FINALI

  • LABORATORIO: analisi di alcuni sistemi commerciali, come apprendere a selezionare un sistema commerciale da Internet, come valutarlo, cosa chiedere al programmatore. La valutazione dei sistemi di Strategy Runner, Collective 2, www.futurestruth.comwww.breakoutfutures.com
  • LABORATORIO: la ottimizzazione genetica e la WFA in pratica con Multicharts
  • LABORATORIO: la gestione del portafoglio con Multicharts
  • Vantaggi e svantaggi della programmazione genetica di sistemi

FORMAZIONE PERMANENTE FREELo stato dell’arte del trading quantitativo è mutevole, nuove piattaforme si affacciano sui mercati, nuove tecniche di trading vengono perfezionate, l’approccio metodologico stesso del docente subisce delle variazioni che nel corso del tempo possono risultate consistenti. Per questo chi si iscrive ad una edizione del corso ha diritto di partecipare anche alle successive nei limiti dei posti che risulteranno invenduti. Finora più del 50% dei discenti ha chiesto di partecipare una seconda volta vuoi per approfondire con maggiore cognizione di causa le tematiche del trading sistematico vuoi perché nel corso del primo seminario si è sentito smarrito di fronte alla mole delle nozioni vuoi per il piacere di ritornare in aula dopo aver abbracciato con successo il trading quantitativo per perfezionare le proprie competenze. Il 10% dei discenti ha chiesto di partecipare una terza volta.

Modalità di partecipazione

Il corso si tiene in una sala attrezzata con rete internet Wi-Fi: tutti i discenti debbono necessariamente portare il proprio portatile. Il possesso di un portatile è infatti conditio sine qua non per poter seguire il corso. I partecipanti dovranno verificare prima di venire al corso che il collegamento Wi-Fi sul loro computer sia efficiente.

Multicharts è disponibile gratuitamente per un mese dal sito www.multicharts.come deve essere installato prima dell’inizio del corso. Lo stesso per quanto riguarda i software Market System Analyzer e Adaptrade Builder dal sitowww.adaptrade.com(si consiglia di chiedere la attivazione del software almeno 48 ore prima allo sviluppatore).

Non è necessario avere basi di programmazione o di matematica.

A tutti i discenti sarà consegnato un attestato di frequenza al corso.

Tutti i partecipanti riceveranno 3 fascicoli di dispense, i workspace con i sistemi in formato Power Language  di cui si parlerà durante il corso tra cui alcuni codici funzionanti di trading systems.

In aula sarà presente personale qualificato (Dott. Andrea Angiolini e Fady Kalo) per garantire a tutti i discenti di seguire passo dopo passo la spiegazione dell’utilizzo di Multicharts.

ISCRIZIONI E SCONTI “EARLY BIRD”

Max partecipanti: al fine di garantire una elevata qualità didattica al corso non sono ammessi più di 30 discenti tra utenti paranti e “ripetenti” (per la definizione di “ripetente” leggere il paragrafo “formazione permanente free”).

Sede corso: Il corso si terrà dalle 9 alle 20 presso il centro congressi M.B. Center S.r.L. Viale Virgilio 58/C – 41123 Modena Tel.             059 89 72 11       Fax 059 89 72 22 Per arrivare alla salahttp://www.mbcenter.it/dovesiamo_mo.htm

Fee di iscrizione: 5.000 euro + IVA (totale 6.050 euro ivato). Sono comprese le  slide del corso in 3 raccoglitori, i codici in Power Language e i relativi workspaces.

A chi si iscrive prima di venerdì  sera 1 GIUGNO 2012 il prezzo viene scontato a 2.925,62 euro + IVA (totale 3.540 ivato).

EARLY BIRD – SCONTI: a chi si iscrive prima di venerdì sera 1 GIUGNO 2012 il prezzo viene ridotto a 2.925,62 euro più IVA (totale 3.540 euro ivato).

NOTA BENE: Partecipanti titolari di partita iva.

Costo 2.925,62 € + IVA 21% = 3.540,00 € – ritenuta 20% = BONIFICARE € 2.950,00 (per poi versare 590,00 € di ritenute con F24).

Partecipanti privati NON titolari di partita iva

Costo 2.925,62 € + IVA 21% = BONIFICARE 3.540,00 €

SODDISFATTO O RIMBORSATO: ogni corsista ha diritto a ritirarsi dal corso entro la fine della prima giornata e gli verrà rimborsato pro quota in base ai giorni di corso la somma di iscrizione (ovvero il 66% della somma bonificata).

Coordinate bancarie per il pagamento: Bonifico bancario sul conto intestato a Trading Library srl presso IW BANK  VIA CAVRIANA  20   20124 MILANO TEL               02/74874111         FAX 02/74874918 IBAN  IT 26 J 03165 01600000011137018 BIC IWBKITMM. Una volta effettuato il bonifico è opportuno mandare conferma via email al fine di velocizzare l’iscrizione a tomasini@emiliotomasini.com

ASSISTENZA POST – CORSO

Il Dr. Andrea Angiolini, esperto di programmazione in Easy Language di Tradestation, Power Language di Multicharts, Metatrader, Ninja, Metastock, Visual Trader, è disponibile per l’assistenza post corso con modalità da concordare e al di fuori comunque della presente offerta. In particolare il Dr. Angiolini offre la sua competenza per: approntamento di desk operativo (software ed hardware), apertura conto, installazione piattaforma di trading e sistemi, assistenza operatività reale, programmazione per adattare il codice alle esigenze dei clienti.

DOVE CHIEDERE SENZA IMPEGNO

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO: POTETE RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO TELEFONICO CON EMILIO TOMASINI


Tel.             02 30314494       Fax 02 30314495 Email: tomasini@emiliotomasini.com

per ulteriori informazioni: http://www.emiliotomasini.it/corso/

Citando il codice convenzione MoneyReport si ottiene l’abbonamento gratuito integrale per un anno a MoneyReport.it. Inoltre è riservata la promozione EARLY BIRD ovvero a chi si iscrive prima di venerdì sera 1 giugno 2012 il prezzo viene ridotto a 2.925,25 euro più IVA (totale 3.540 euro ivato).